Калькулятор p-значення

Формула

How this is calculated

Виберіть розподіл, що відповідає вашому тесту, введіть спостережувану тестову статистику та (для t, χ² і F) степені свободи — F також потребує df знаменника. Калькулятор точно обчислює функцію розподілу: нормальна ФРП використовує наближення erf, хвости t і F — регуляризовану неповну бета-функцію I_x(a,b), а верхній хвіст хі-квадрат — регуляризовану нижню неповну гамма-функцію через p = 1 − P(χ² < x; df).

Налаштування хвоста визначає, яка імовірність стає p-значенням. Правосторонній тест повертає площу верхнього хвоста P(X > stat); лівосторонній — P(X < stat); двосторонній подвоює менший хвіст: p = 2·min(верхній, нижній), обмежений 1. Результат потім порівнюється з загальноприйнятим порогом α = 0.05 для повідомлення про відхилення нульової гіпотези. Зафарбована крива показує щільність із заповненою лише зоною відхилення (хвостом).

Передумови: статистика обчислена правильно згідно з нульовою гіпотезою, а обраний еталонний розподіл є коректним (наприклад, нормальність або великі вибірки для z). Степені свободи мають бути додатними; статистики χ² і F мають бути невід'ємними, оскільки ці розподіли мають носій [0, ∞). Ряди та розкладення в неперервний дріб збігаються приблизно до 1e-15, тому p-значення точні до багатьох знаків у типових діапазонах.